W tym celu stworzyłem następujące założenia: na transakcji możemy stracić maksymalnie 1% kapitału (w symulacji oznaczenie jako ryzyko straty R). Zyskowna transakcja daje 45% zwrotu 1R, 30% 2R, 20% 5R oraz 10% 10R. Kolejnym założeniem jest to, że każda transakcja odbywa się wg założeń systemu. Kwota początkowa to 10 tyś.
Wstępne założenia oraz pierwsze 20 transakcji:
Wynik systemu to 11141,96 zł. Czyli system zarobił ponad 1 tysiąc złotych w trakcie 100 transakcji.
Z symulacji wynika, że nawet słaby system może wygenerować zysk jeśli transakcje będą realizowane w sposób właściwy oraz inwestor będzie zarządzał pozycją czyli stratne transakcje szybko kończył, a zyskownym pozwalał rosnąć (ale kontrolował je aby nie dopuścić do straty wcześniejszych zysków). Oczywiście jakbyśmy zmienili system na powiedzmy z 70% skutecznością uzyskalibyśmy lepszy wynik (w tym przykładzie po zmianie skuteczności systemu wynik symulacji to 42 tyś.), ale skuteczność systemu nie jest jedynym parametrem, na który musi zwracać uwagę. Dokładniej: to zarządzanie pozycją kontroluje nasz wzrost kapitału - nie ma systemu idealnego, w różnych warunkach możemy otrzymać różną skuteczność, ważne jest kontrolowanie strat i szybkie zamykanie takich transakcji.
Więcej informacji na ten temat dostępnych jest np w newsletterach Instytutu Van Tharpa
