czwartek, 29 kwietnia 2010

Poziomy wsparcia i oporu - wyznaczanie poziomów

W zeszłym tygodniu pisałem o definicjach poziomów wsparć i oporów, dzisiaj skupię się na metodach ich wyznaczania.

  • Jedną z najpopularniejszych metod wyznaczania poziomów wsparć jest linia trendu. W tej metodzie wystarczy wyznaczyć linię trendu. Wyznaczony za jej pomocą poziom jest łatwo testowany przez rynek i przy mocniejszej korekcie zwykle zostaje przełamany. Do wyznaczenia linii oporu wystarczy użyć narzędzia kanał, bądź skopiować i przesunąć do góry linię trendu, tak aby stykała się z wierzchołkami (dla trendu wzrostowego). Przykład na wig20:

  • Poziomy wierzchołków i szczytów - ta metoda polega na wyznaczaniu poziomych linii przy szczytach i dołkach. W trendzie rosnącym liniami oporu są poprzednie szczyty (ale niepokonane jeszcze przez kurs), a liniami wsparcia poprzednie dołki. Ważniejsze poziomy znajdują się na psychologicznych wartościach np dla wig20 poziom 2500. Dobrym sposobem na wybranie poziomów o większym znaczeniu jest wybranie szczytów i dołków będących końcem impulsu lub korekty z teorii fal Elliotta. Przykładowe poziomy wsparcia dla wig20:

  • Innym pomysłem wyznaczenia poziomu wsparcia bądź oporu jest wybranie, któregoś z wskaźników opartych na średnich kroczących np SMA. W tej chwili dobrze wyznacza na indeksie wig20 poziomy wsparć średnia 200 sesyjna:

  •  No i na koniec jedna z najsilniejszych metod wyznaczenia poziomów wparć i oporów - zniesienia Fibonacciego. Metoda ta opiera się na "złotej proporcji" Fibonacciego i założeniu, że występuje również na wykresach rynkowych. Na zniesieniach Fibonacciego opiera się gałąź analizy technicznej: geometria. Najprościej możemy odnaleźć poziomy w tej metodzie wykorzystując narzędzie "Poziomy Fibonacciego" w programie do analizy wykresów. Na rysunku zostało użyte to narzędzie do wyznaczenia linii wsparć:

 Wyznaczanie linii oporów i wsparć jest bardzo ważne - na tym opiera się wiele sygnałów kupna wygenerowanych przez analizę techniczną i często możemy zbudować na ich bazie nieskomplikowane systemy transakcyjne.

4 komentarze:

  1. Podzielam opinię. Prosto i zrozumiale.
    Szperam w siedzi za przykładami ale:
    1) nikt nie wspomina o tym, w jakim okresie analizuje dane
    2) najczęściej wykresy mają ukrytą oś czasu.

    Przykład w artykule jest dodatkowo wartościowy przez to, że pokazana jest oś czasu.
    No i tutaj miałbym pytanie.
    Dlaczego linia wsparcia została wyznaczona w oparciu o dołki w lipcu i lutym, a nie np. w sierpniu i wrześniu?
    Jak podejść do tej kwestii? Czy istotniejsze jest szukanie dołków, czy może ważniejszy jest okres czasu, którego analiza dotyczy?
    Oczywistym jest, że w każdej analizie istotna jest liczność próby ale gdzieś zawsze musimy pójść na kompromis. Jak to zatem wygląda w praktyce?
    Byłbym wdzięczny za dodatkowe informacje w tej materii.

    Pozdrawiam,
    Bartek Michalunio

    OdpowiedzUsuń
  2. Dzięki za opinię. Rzeczywiście, ważne jest analizowanie poziomów wsparć i oporów pod względem czasu - te z wyższego interwału są ważniejsze (oczywiście zależy jak gramy).

    To jest kwestia indywidualna - każdy inaczej zaznaczy linie trendu, również dołki. Oczywiście możemy wyznaczyć linię w sierpniu i wrześniu, jednak jest ona na mniejszym interwale i dotyczy fali trzeciej impulsu. Zaznaczone na rysunku są dołkami fali 2 i 4, więc są silniejsze ponieważ obejmują pięciofalowy impuls wzrostowy.

    Najlepiej analizować wykresy od największego interwału do mniejszego, tak jak np analizy rynku forex pojawiające się na blogu. W takiej analizie w interwale niższego rzędu możemy uzyskać sygnał zmiany trendu wyższego rzędu.

    Linię trendu można wyznaczyć za pomocą poprowadzenia jej przez dwa punkty. Jest to minimum konieczne, każdy kolejny punkt wzmacnia linie trendu - czyli wyznaczona z 4 punktów jest silniejsza od 2 pkt.

    Jakbyś miał więcej uwag i pytań pisz: mackowy99 [at] gmail . com

    Pozdrawiam
    maćkowy

    OdpowiedzUsuń
  3. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie.
    Oczywiście zgadzam się, że istotna jest strategia, o której każdy decyduje indywidualnie.
    Pytań to ja mam bez liku, ale najpierw czeka mnie sporo lektury. Nie o to wszak chodzi aby zawracać Twoją głowę każdą drobnostką.
    Jeszcze raz dzięki za uświadomienie mi innej perspektywy.

    Pozdrawiam,
    BM

    OdpowiedzUsuń